Brook1114 发表于 2010-11-9 23:13
2# arlionn

连老师:
        我用logit 对面板数据进行估计. 被解释变量是index的类型.命令: xtlogit depvar indepvars,re vce(bootstrap,reps(50)). 最后的结果是,在执行bootstrap 时, STATA显示有很多红色大叉.这是为什么?
A: 我要看到具体的数据才能给出解答。

         我还用vce(robust) 试了,但是STATA告知"vcetype 'robust' not allowed". 这又是为什么?
A: 你要看看帮助文件是否支持该选项。

         对于有异方差的面板数据,报告robust SE 好还是bootstrap SE 好?
A: 通常文献中都是报告前者。后者能够在克服异方差的同时考虑截面相关，我建议采用后者。不过，就我的经验来看，二者的差异通常并不是很大。

         对于logit模型,我应该在最终结果中显示log likelihood 还是 Wald? 如果是log likelihood, 我用eret list 命令,并把crit 写入sca,但是最终表格中没有报告log likelihood 值. 请问应该如何写命令?
A: 通常采用 Logit 回归时，会报告 Pseudo R2，即 e(r2_p)，ll 也可以报告，返回值存储于 e(ll)。我想，你没有得到报告的结果，可能是写错了返回值的代码。

谢谢!

Brook1114 发表于 2010-11-10 00:37
3# Brook1114

连老师:
      还有一个问题请教。对于面板数据中观察值不同的两个模型，是不是不能用lrtest 命令进行假设检验？应该用什么命令进行检验比较合适？

   谢谢！