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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-02-03
悬赏 5 个论坛币 未解决
请教大家关于bootstrap的问题:我在参考的论文中,作者在得出Newey-west adjusted t-statistic(调整后的t = 超额收益率/ 收益率的标准差)后,要用bootstrap的方法重复10000次得到下面随机变量95%的分位数值:
QQ截图未命名.png

其中带*号的是超额收益率和其标准差的artificial value,请问这个过程怎么用bootstrap来做?多谢!多谢!谢谢大家!
欢迎任何讨论,任何软件或推荐书籍文献,谢谢!
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2010-2-4 22:14:29
高难,帮顶!
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2010-3-9 15:44:12
1)Draw a sample of size N; calculate the biggest value of N different statistics and save it.
2)Repeat 1) as many times as possible.
3)Calculate the sample quantile.
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2010-3-9 17:20:13
大家怎么那么多论坛币~
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2010-3-9 19:56:19
这种问题估计告诉你怎么做,你还是弄不懂,其实三楼已经说的很清楚了,可能楼主基础还需补补,特别是编程上,实际上这种问题只要会一门语言,是非常简单的。
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