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计量经济学与统计软件
悬赏!!!!悬赏!!!请教大家关于bootstrap的问题
楼主
feather825
2473
4
收藏
2010-02-03
悬赏
5
个论坛币
未解决
请教大家关于
bootstrap
的问题:我在参考的论文中,作者在得出
Newey-west adjusted t-statistic
(调整后的
t
值
=
超额收益率
/
收益率的标准差)后,要用
bootstrap
的方法重复
10000
次得到
下面随机变量
95%
的分位数值:
其中带
*
号的是超额收益率和其标准差的
artificial value
,请问这个过程怎么用
bootstrap
来做?多谢!多谢!谢谢大家!
欢迎任何讨论,任何软件或推荐书籍文献,谢谢!
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全部回复
沙发
hiramma
2010-2-4 22:14:29
高难,帮顶!
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藤椅
mgymgy
2010-3-9 15:44:12
1)Draw a sample of size N; calculate the biggest value of N different statistics and save it.
2)Repeat 1) as many times as possible.
3)Calculate the sample quantile.
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板凳
hmily_lx88
2010-3-9 17:20:13
大家怎么那么多论坛币~
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报纸
stanleyjunjun
2010-3-9 19:56:19
这种问题估计告诉你怎么做,你还是弄不懂,其实三楼已经说的很清楚了,可能楼主基础还需补补,特别是编程上,实际上这种问题只要会一门语言,是非常简单的。
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