DK标准误和 bootstrap 标准误

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收藏 2013-05-08

连老师：
   您好！  我的数据存在异方差、序列相关、截面相关性不清楚。
   按照stata 2007（3）里面应该使用 DK标准误，命令为xtscc；
   我的问题是：(1)我的数据使用xtscc 好呢？  还是使用自抽样（bootsrap）好？
                     （2）更一般的说，bootstrap 适用于什么情况呢？

         谢谢，此致敬礼！

                                                                                                            pawdragon

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arlionn

2013-5-9 15:58:00

不知你的数据是什么形态？
N 和 T 分别是多少？是否为平行面板？
研究的主题是什么？

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pawdragon

2013-5-11 18:35:26

老师，您好！（1）N 为1586家上市公司， T 为 13年；（2）由于每家公司上市时间不同，所以面板是不平衡的；（3）研究的主体是股价波动（因变量是股价波动指标）
我是这样理解的：DK 标准误可以解决截面异方差、截面内序列相关，截面间自相关；
bootstrap 标准误可以同时解决上述三个问题吗？谢谢老师！辛苦您了！致敬！

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arlionn

2013-5-12 15:30:41

BS 也可以从一定程度上缓解这三个问题对统计推断的影响，至于孰优孰劣，则没有文献支持。
我认为，你可以把两种方法得到的结果都报告出来，以便得到稳健性的结论。

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pawdragon

2013-5-12 16:05:05

好的谢谢老师！

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