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2014-04-05
小弟想estimate一个mle估计出来的coefficient的standard error,用bootstrap方法。我做了这两个do files:
1、
program tmle_lf
args lnf xb n
qui replace `lnf' = log(tden(`n',$ML_y1 - `xb'))
end
2、
program  mymle
        syntax varlist
        gettoken dep indep: varlist
        ml model lf tmle_lf (`dep'=`indep')
        ml max
end

然后用bootstrap命令:
bootstrap _b _se, reps(500) size(5000) : mymle y x1 x2 x3

结果报错:invalid syntax
an error occurred when bootstrap executed mymle


请教这是什么啊,应该怎样修改呢?
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2014-4-5 13:49:29
i make a mistake
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2014-4-5 16:18:55
kerrydu 发表于 2014-4-5 13:49
i make a mistake
????????
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2014-4-5 18:39:34
似然函数写错了,你写的`n',$ML_y1 - `xb'分别应该是自由度和t,这么计算有问题的,总不能回归时人为写自由度吧,并且y-xb直接就是t统计量好像也欠妥。
得从最基本的似然函数找原因,你自己试试这个似然估计量随便估计一个数据不报错么?不用bootstrap
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2014-4-5 20:36:12
luisluan 发表于 2014-4-5 18:39
似然函数写错了,你写的`n',$ML_y1 - `xb'分别应该是自由度和t,这么计算有问题的,总不能回归时人为写自由 ...
那个是没问题的。可以直接做mle。
它是回归方程的standard error服从t分布。
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2014-4-5 21:27:30
ml model lf tmle_lf (`dep'=`indep') ()
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