上次多谢你指点,帮我解决了bootstrap中的残值再抽样问题,非常感谢。
现在想用另一种bootstrap方法(这simulation方法,我称之为jointly sampling.):
1, 对每家公司,按公式:Yi,t=ai+bi*Bi,t+ci*Ci,t 做时间序列回归。得出每家公司的ai,
以及
Zi,t=Yi,t-ai;
2, 然后对每家公司的时间t进行有放回的再抽样(抽取300次,我的研究时间段一共300个月),不管每家公司原来有多少期,都抽出同样300期。比如有一家公司虽然只有70期,但也抽出300期来。(上次进行的是残值再抽样,而且抽取的次数和公司原来的期数一致)
3;做
Zi,t =alphai+bi*Bi,t+ci*Ci,t 时间序列回归(每个公司都有抽取出来的300期了),得出一个新的alphai and t-statistic of alpha ;
4. 步骤2-3,重复1000次。也就是说每家公司最后有1000个
new alpha and t-statitics of alpha.
不知如何能够实现?望jingju11能否再次指教一下!非常感激.