现代风险管理与信用评级


杭州分行风险控制部
  二〇〇五年七月
  （内部资料，注意保密）
内容提纲
现代风险管理的基本原理
   风险基本概念（预期损失、非预期损失和极端损失等）
   风险成本度量（信用评级、债项评级等）
   风险资本度量
   盈利性衡量（RAROC）
信用评级的基本情况
   实施信用评级的意义
   我行信用评级项目的开发情况
   对信用评级现实性的正确认识

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什么是现代风险管理？

（一）基于传统风险管理基础上，继承和发展了其管理精髓。
（二）风险量化管理手段的大量应用，并与传统专家经验很好地
结合，相得益彰。
（三）健全的风险管理理念、完善的风险管理体制和先进的风险
管理技术，构成了一个所谓的全面风险管理体系。
（四）一个目标：实现资本收益的最大化。这与银行经营目标高
度一致。
（五）两个主题：一是风险成本问题；一是风险资本问题。
（六）国际先进银行普遍采用，并使其成功抵御东南亚金融风暴
、最近全球性经济衰退的不利影响；使其在资产负债规模不增长的
前提下，实现利 ...