金融随机过程 - 经管之家

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金融随机过程

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收藏 2011-09-26

为什么布朗运动是连续的但却处处不可微，还有用随机过程序模拟，这些都是不确定啊，怎么能预测呢？难不成是用最后用蒙特卡罗模拟就均值作为最佳预测值吗？

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2011-9-26 23:59:11

布朗运动的连续是定义给出的，而几乎处处不可微是推导出来的性质，没有这两样的话就不叫布朗运动了。。。布朗运动的某一条路径是不可预测的，但过程会有其统计规律，在不确定具体分布的情况下，可以用蒙地卡罗方法要估计均值。

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2011-9-27 09:56:51

金融。。。。。。。

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2011-9-27 10:28:16

建议楼主要先理解布朗运动的含义和可微的含义

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2011-9-27 10:29:10

就像男人为什么不是女人一样？

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