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布朗运动的微分乘以任何随机过程都是鞅？
haihaihaomei
6390 8
2012-05-06
Ｚ（ｔ）ｄ（ｗｔ）是一个ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ？
其中ｚ为任意有界的随机过程，ｗｔ是布朗运动，ｄ是微分符号
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DF89HB6686
2012-5-6 20:23:18
问题错误。
重新认真看BROWN布朗运动或维纳过程的定义及其性质。
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jngod
2012-5-6 22:00:45
DF89HB6686 发表于 2012-5-6 20:23
问题错误。
重新认真看BROWN布朗运动或维纳过程的定义及其性质。
同意
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xuruilong100
2012-5-6 22:49:12
Ｚ（ｔ）ｄ（ｗｔ）是一个ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ
Ｚ（ｔ）关于wt的积分却是一个martingale，所以有些书简称“Ｚ（ｔ）ｄ（ｗｔ）是一个ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ”
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Chemist_MZ
2012-5-6 23:02:05
同意楼上
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mctracygrady
2012-5-7 15:34:03
只要是漂移率为零的随机过程就行
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