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经济社会统计专版
布朗运动一定是这种形式吗?
楼主
abcsk
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2018-03-13
我看很多金融的书写的X为布朗运动,则dx(t)=udt+sigma*e*dt^0.5,其中,e为标准正态分布
但是随机过程的书中对布朗运动的定义只是:增量均值为ut, 方差为sigma^2*t。
所以请问:布朗运动一定会呈现上述数学形式吗?还是除了上述形式,布朗运动还有其它表达方式?
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