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2020-02-13

请问布朗运动的方差为何为t而不是t^2?

布朗运动B(t)做了一个很简单的假设,就是在1个单位时间,运动值符合标准正态分布 N(0,1)

在我自己的求证中,假设是2个单位时间。此时B(2)-B(0)应该等价于2倍的1个单位时间的位移。即2N(0,1)。利用正态分布的性质,2N(0,1)=N(0,(2*1)^2)=N(0,4)

同理,可得B(t)为t倍的单位时间的位移,即tN(0,1)=N(0,t^2)

此时的方差应该为t^2才对呀。请问我的逻辑是哪里出错了呢?


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2020-2-13 22:09:32
布朗运动增量的分布 B(2)-B(0)应该等价于N(0,2);
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2020-2-16 19:03:47
从本质上看,这是由布朗运动设定决定的。
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2022-12-19 22:35:20
关键在于独立增量性假设。两个单位时间,不应该是2X,,而应该考虑两个独立变量XY,其中X、Y均服从标准正态分布且独立(独立增量),X+Y~N(0,2)。
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