请问布朗运动的方差为何为t而不是t^2?
布朗运动B(t)做了一个很简单的假设,就是在1个单位时间,运动值符合标准正态分布 N(0,1)
在我自己的求证中,假设是2个单位时间。此时B(2)-B(0)应该等价于2倍的1个单位时间的位移。即2N(0,1)。利用正态分布的性质,2N(0,1)=N(0,(2*1)^2)=N(0,4)
同理,可得B(t)为t倍的单位时间的位移,即tN(0,1)=N(0,t^2)
此时的方差应该为t^2才对呀。请问我的逻辑是哪里出错了呢?
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