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2011-09-27
有两个国债:结算日是20101203,每个持有各100万元

债券简称  发行日期   到期日期        起息日期        止息日期           票面利率   应计利息        面值    收盘全价        剩余期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
01国债 2001/10/30 2011/10/30        2001/10/30    2011/10/29    3.05 0.2924657534        100     101.4        0.91        
02国债 2003/9/17  2013/9/17        2003/9/17      2013/9/16    3.02 0.6453698630        100          101.1        2.79

现在要将其作现金流映射,再通过映射的顶点求VaR值,想知道这种到期日不同的债券怎么映射呀,还有小于一年的如何映射呀?
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2011-9-27 14:44:12
排了半天,怎么还是有排版问题呀,大家将就着看吧。
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2011-9-27 14:45:53
排了半天,怎么还是有排版问题呀,大家将就着看吧。
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2011-9-27 14:46:11
排了半天,怎么还是有排版问题呀,大家将就着看吧。
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2011-9-29 13:22:13
哪位兄弟知道,指点一下,谢谢。
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2011-9-29 19:47:03
债券的实质就是一系列固定的现金流,将每个现金流的贴现都依据期望和方差线性映射到相邻的两个标准期限就行
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