高手解答，时间序列问题

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收藏 2011-09-30

请教大家一个问题：时间序列中已经有观测值得序列的预测值是怎样得到的？如已经得到观察到x(1),X(2),...x(t),可以选用某种ARMA模型预测到未来三期。我的问题是：软件也将前x(1),X(2),...x(t)的预测值也输出来了，这些值是怎么算出来的？

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2011-9-30 16:07:32

怎么没人解答啊！

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2011-9-30 16:44:59

不是很正常的吗。。。

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2011-9-30 16:50:00

既然建立好模型了，之后就是输入参数估计预测，你就当输入了之前的值就行了。很简单的一个例子：线性回归，有1.01 2.02 2.98 预测第四个就是4，而前3个也有估计值（即你问题里的预测值）1 2 3 和原值有误差

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2011-9-30 19:54:05

zhangzachary 发表于 2011-9-30 16:50
既然建立好模型了，之后就是输入参数估计预测，你就当输入了之前的值就行了。很简单的一个例子：线性回归， ...

谢谢你的解答！举个例子：拟合的模型是AR（1）：即Xt=25.17+ε（t）/(1+0.42B)，这样怎么带，残差不知道是多少？

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