时间序列求助 - 经管之家

时间序列求助

TILY1

1863

收藏 2016-12-23

悬赏 1 个论坛币未解决

请问一组时间序列中包含了节假日的效应，还能直接用ARMA模型进行预测吗，需要先去掉节假日的影响吗

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TILY1

2016-12-23 20:57:30

要怎么去除节假日的影响呢

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WWWLLT

2016-12-24 01:29:55

如果是周期的，建立季节时间序列模型，做一次月度差分或者季度差分

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xiaobaituchen

2016-12-24 09:13:10

可以用滤波试试看

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creamylala

2016-12-24 10:21:25

首先，看看数据是否平稳，若平稳的话，就可以用ARMA模型，若不平稳，需要先对数据进行平稳化，当然，如果你说的节假日是指季节影响的话，可以考虑建立季节时间序列模型！

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fskgck

2016-12-24 18:12:24

不知道

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xianganwushi56

2016-12-25 04:06:45

做差分，直到得到平稳序列

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zoila

2016-12-26 09:25:35

1、看数据——检验平稳性——差分
2、看模型——比如换季节时间序列

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zhangjuan1991

2016-12-27 15:27:56

首先对数据进行对数化处理，然后用ADF单位根检验是否是平稳数据，若平稳可构造ARMA模型，否则进行一阶差分或二阶差分，直至数据平稳。

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TILY1

2016-12-30 11:39:16

creamylala 发表于 2016-12-24 10:21
首先，看看数据是否平稳，若平稳的话，就可以用ARMA模型，若不平稳，需要先对数据进行平稳化，当然，如果你 ...

乘法型的季节效应，应该是先进性对数变换吧；异方差的是什么样的情况呢

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creamylala

2016-12-30 13:49:38

TILY1 发表于 2016-12-30 11:39
乘法型的季节效应，应该是先进性对数变换吧；异方差的是什么样的情况呢

恩，可以先进行对数变换，再检验数据的平稳性，再不平稳，就差分（季节差分跟非季节差分）。异方差的话，我也不太清楚，可以百度下。。

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qwerty金融

2017-1-1 04:23:48

先检测数据平稳性（stationary），如果平稳直接建模，不平稳则有两种办法，一种是差分，一种是变更数据周期（变小，比如如果是月收益可以改成日收益）

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