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如果时间序列不存在自相关，是不是就不能建立ARMA模型？
cynthia3305
18001 14
2010-03-30
上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下：

1.jpg

看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？

2.jpg

麻烦大家帮我看下！！另外我想问，如果我建立ARMA(2,4)模型，发现只有AR(2),MA(2),MA(4)显著，可不可以在回归里面去掉AR(1),MA(1),MA(3)呢？
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zkyjesu
2010-3-31 05:06:25
Q-stat 是你检查 ，建立的ARIMA模型里残值是否是白噪声时候用的
和你序列平稳与否由什么关系呢？
我在张晓彤书里见AR的lag可以有跳跃，比如说AR(2) AR(3) 没有AR(1)
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cynthia3305
2010-3-31 10:40:44
zkyjesu 发表于 2010-3-31 05:06
Q-stat 是你检查 ，建立的ARIMA模型里残值是否是白噪声时候用的
和你序列平稳与否由什么关系呢？
我在张晓彤书里见AR的lag可以有跳跃，比如说AR(2) AR(3) 没有AR(1)
我的意思是说建立ARMA模型之前看自相关和偏自相关图，是直接打开序列，然后view--correlogram，出来发现序列本身不存在自相关，看下图的p值基本都大于0.05，

1.jpg

这样是不是就不能建立ARMA模型了呢？或者说可以的话应该建立几阶？


lag跳跃那个我在张晓峒书里看到过，但是昨天在问老师的时候，那个老师说应该不能，所以我想上来确认一下
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cynthia3305
2010-3-31 10:41:09
图怎么都那么小。。。。汗
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zkyjesu
2010-3-31 22:29:37
你这个是残差的检验吧
不然第一个spike不应该是这样
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cynthia3305
2010-4-1 10:59:57
zkyjesu 发表于 2010-3-31 22:29
你这个是残差的检验吧
不然第一个spike不应该是这样
不是的，就是序列直接做的view-correlogram
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