做ar（1）自相关以后，通不过t检验了，怎么办啊？

estella_xie

7866

收藏 2011-10-02

本来做消费和GDP的回归，发现durbin-watson只有1的样子，看书说这样的可能有自回归，然后根据视频讲解做了ar(1)自相关模型，虽然DW变大了，这时候GDP和ar(1)的t 检验都通过不了了，怎么办啊？

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amycrl

2011-10-2 18:39:54

我也有這個問題
找了很多方法
最後將據相關性變數刪掉
才解決
看看有沒沒有其他高手提供更好的方法
祝好運

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ph98

2011-10-2 19:08:31

你对原序列进行下变换试试，例如对数变换！！！！

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estella_xie

2011-10-4 10:57:34

ph98 发表于 2011-10-2 19:08
你对原序列进行下变换试试，例如对数变换！！！！

我已经是用LN变化过做的

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liujunxs

2011-10-4 20:12:17

总体上，你的方法没有错。
如果去对数之后不行，不妨试一下不去对数。另外，AR的介数最好看偏自相关图决定，而不是随便加一个AR（1），有可能是AR（2）或更高阶。

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ph98

2011-10-30 20:18:47

estella_xie 发表于 2011-10-4 10:57
我已经是用LN变化过做的

做差分看看，通过相关图确定滞后阶数

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