协整检验的系数通不过t检验怎么办？

微笑一百年

12330

收藏 2012-04-23

我找到的变量数据都是一阶平稳的，但是在协整回归时发现部分自变量系数的t值很小，通不过显著检验，这时该怎么办？如果系数不显著，是否说明变量之间不存在协整关系？

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liukuan415

2012-4-24 00:05:29

你这么晚，还在学习啊？

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317792209

2012-4-24 09:02:01

把自变量和因变量互换位置，重新回归试一下

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微笑一百年

2012-4-24 16:39:39

317792209 发表于 2012-4-24 09:02
把自变量和因变量互换位置，重新回归试一下

嗯，谢谢。我现在发现存在协整关系，但是出现了自相关问题。这时应该修正自相关，然后建立误差修正模型吗？

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317792209

2012-4-24 16:45:17

微笑一百年发表于 2012-4-24 16:39
嗯，谢谢。我现在发现存在协整关系，但是出现了自相关问题。这时应该修正自相关，然后建立误差修正模型吗 ...

没错，理论上讲应该修正。但是国内目前没几个人管他，如果你修正的话，最简单的办法是加入因变量的一阶滞后项

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微笑一百年

2012-4-24 16:53:24

317792209 发表于 2012-4-24 16:45
没错，理论上讲应该修正。但是国内目前没几个人管他，如果你修正的话，最简单的办法是加入因变量的一阶滞 ...

好的，非常感谢

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〓待寔偶蓶

2012-8-9 23:56:03

我的协整检验中，只有一个1%的T值通不过，怎么办，是否可以说明存在协整关系？？

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annjust

2013-5-20 14:23:20

317792209 发表于 2012-4-24 09:02
把自变量和因变量互换位置，重新回归试一下

谢谢，帮了我大忙！！！！

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kedafeifei

2013-5-29 13:32:35

317792209 发表于 2012-4-24 16:45
没错，理论上讲应该修正。但是国内目前没几个人管他，如果你修正的话，最简单的办法是加入因变量的一阶滞 ...

您好，请教您一个问题。我在做VEC的时候，其系数为正，其余的变量整体来说，比较好。那要怎么办呢？

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804967363

2013-10-21 09:36:57

应该先做协整检验，再回归吧，不是通过看回归方程系数的显著性检验来判断是否协整，先后顺序搞反了吧

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whachel1976

2013-10-21 17:11:50

一般来说，变量通不过显著检验，则说明该变量或该协整不能catch住被解释变量的总体特征，应从模型中删去。
可试着尝试其它变量。

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阿雅qyq

2014-5-9 21:19:38

317792209 发表于 2012-4-24 09:02
把自变量和因变量互换位置，重新回归试一下

您好我问您一下如果自变量是一个因变量有两个的话因变量的两个是一种类型的这怎么互换位置呢可不可以不三个变量一起做两个两个的做呢

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胡老

2016-4-7 07:27:28

804967363 发表于 2013-10-21 09:36
应该先做协整检验，再回归吧，不是通过看回归方程系数的显著性检验来判断是否协整，先后顺序搞反了吧

协整检验，秩数为1，但回归系数不显著，是否有相互矛盾之处？

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cupl_charles

2016-10-28 15:34:19

请问如何查看协整项作为被解释变量时各解释变量的系数？

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