不明白，协整关系方程建立有两种思路：一是用e－g两步法，二是jj协整，即是建立var后，才建立协整模型。
不关怎样，你应该实现用johans检验来看其是否存在协整关系，请问你是怎样认为你的多变量不存在协整关系的呢，请问它们的阶数是否一致，还有如果阶数一致，而无法找到协整关系考，可以考虑减掉一个变量，或许会好一些。供参考

一般而言，如果多变量之间通过单位根检验，至少会存在一个协整方程，如果按照楼主所说，那么只能解释为建模没有理论基础，所以造成变量之间协整关系不成立。