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协整检验通不过怎么办
lv天气晴
6688 5
2014-03-16
做面板数据时，单位根同阶单整，但是接下来的协整检验不能拒绝原假设，有说可以直接将所有指标取对数后回归。但出来的结果不是很好，p值基本都超级大。请问，这种情况能够怎么处理，百分比指标能够对数化不
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tonysun_cn
2014-3-16 19:37:56
当然可以~
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lv天气晴
2014-3-16 21:29:26
tonysun_cn 发表于 2014-3-16 19:37
当然可以~
亲，请问下，协整分析搞完后回归结果的p值都偏大，需要用什么方法改进呢，不忍直视啊，谢谢
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tonysun_cn
2014-3-16 22:22:07
lv天气晴 发表于 2014-3-16 21:29
亲，请问下，协整分析搞完后回归结果的p值都偏大，需要用什么方法改进呢，不忍直视啊，谢谢
面板数据一般不做单位根啊，除非你这个是长面板。
如果一定要做可以换换指标看看~
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lv天气晴
2014-3-26 19:58:47
tonysun_cn 发表于 2014-3-16 22:22
面板数据一般不做单位根啊，除非你这个是长面板。
如果一定要做可以换换指标看看~
呃呃呃，是么，怎么我看的面板数据的处理教程都是单位根协整一路走到底的。。唉，表示不懂其中因由真是太白痴了。谢谢啦！
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胖胖小龟宝
2016-1-28 15:06:22
你看看是不是时间跨度比较短？同阶单整确实未必能协整，或者如果是一阶单整的使用差分序列建模是否可行？（记得协整检验时候用原序列哦）
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