请问如果协整检验中残差不平稳怎么办？

未未

26119

收藏 2011-09-14

如题，如果残差不平稳的话，能用什么方法使其平稳？还是有其他说法？O(∩_∩)O谢谢~~~~

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ZGYNLF119986

2011-9-14 18:22:27

说明变量间没有协整关系。当然对于要写文章的中国部分学者，更改数据是常用的办法！！（我们经常可以在许多核心期刊（CSSCI）上看到。有说法：数据有问题，调整一下吗！有何不行？
还有一种稍微要点面子的方法：取对数！
但严格的说：上述均是伪方法！
建议重新选择变量！

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ghzstudio

2011-9-14 18:22:57

那就说明有可能这两组数据不是协整的，如果用来做回归就要小心了。

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davidleeciac

2011-9-14 18:45:53

ghzstudio 发表于 2011-9-14 18:22
那就说明有可能这两组数据不是同阶单整的，如果用来做回归就要小心了。

我有问题想跟着请教一下,如果两组数据均为二阶单整的,用来做回归分析的时候,可以用原数据吗?(还是用二阶方差数据),如果用原数据, 需不需要担心是伪回归呢,还请赐教,感谢!

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ghzstudio

2011-9-14 20:58:48

davidleeciac 发表于 2011-9-14 18:45
我有问题想跟着请教一下,如果两组数据均为二阶单整的,用来做回归分析的时候,可以用原数据吗?(还是用二阶方 ...

前面我说的有点问题，楼主应该是做了同阶单整，再检验残差的。同阶单整不一定协整。
按照EG两步法，先确定两组数据是否为同阶单整，如果是同阶单整，再对回归残差进行平稳性检验。如果残差平稳，才说明是协整的。
两个I(2)回归之后残差平稳可能有些难度，一般得都差分一次之后才可以。

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davidleeciac

2011-9-15 09:21:14

ghzstudio 发表于 2011-9-14 20:58
前面我说的有点问题，楼主应该是做了同阶单整，再检验残差的。同阶单整不一定协整。
按照EG两步法，先确 ...

感谢楼主的建议, 不过我的情况比较郁闷了, 原数据序列通不过单位根检验, 但回归分析的各项参数都很好, 差分两次以后才可以通过单位根检验(还没有检验协整呢), 但用一阶差分的数据序列回归时,结果就相当难看了, R^2只有0.5, 唉

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suwei1987

2011-9-15 09:58:15

davidleeciac 发表于 2011-9-15 09:21
感谢楼主的建议, 不过我的情况比较郁闷了, 原数据序列通不过单位根检验, 但回归分析的各项参数都很好, 差 ...

我跟你遇到的情况基本一样，在单位根检验时，需要如此关注R^2的值吗？

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davidleeciac

2011-9-15 10:36:36

suwei1987 发表于 2011-9-15 09:58
我跟你遇到的情况基本一样，在单位根检验时，需要如此关注R^2的值吗？

在检验单位根的时候的确不需要关注R^2的值, 但是我们最终的目的不是进行单位根检验, 而是要对数据进行回归分析. 根据我看过的资料(加上我的理解), 对无法通过单位根检验和协整检验的数据进行回归分析是没有意义的(所谓的伪回归), 这时候就要修数据(差分也好, 对数也好...)使得新的数据可以通过检验,然后再用这些数据进行回归分析, 模型的好坏最终还是通过R^2和一系列其它参数来进行判断.
不知我的理解正不正确?