协整检验中残差不平稳，怎么办？高手急救！ - 经管之家

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协整检验中残差不平稳，怎么办？高手急救！

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收藏 2010-11-23

EG检验两变量的协整关系，最后残差不平稳，是不是说明两变量不协整，不能进行回归分析了？

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2010-11-23 21:26:38

恩，确实说明两个变量之间是不协整的！两个非平稳序列如果不协整的话，那么做回归分析，做出来的结果是虚拟回归，是不可以的！

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2010-11-23 21:29:26

说错了，是做出来的结果可能会是虚假回归！

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2010-11-23 22:46:30

3# shenrenjun

可是为什么有的课件里说：只要残差单整，两变量依然是协整的呢？好困惑啊，计量经济学中怎么有那么多争论，搞得我们学生都无所是从！

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