协整检验的观测值不够，但是OLS直接估计的残差平稳，下一步怎么办？

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收藏 2015-06-15

1.我是用到2001到2013年的13个数据，但是有五个解释变量（都不是平稳序列），这时候发现JJ协整检验说观测值不够，不能进行检验……
2.有的序列是一阶单整，有的是二阶单整；还有就是ADF检验的滞后期不知道该怎么选，请问有什么标准吗
3.用OLS最小二乘法直接估计的话，残差是平稳序列，这是证明他们存在长期协整关系吗？
4.如果多元协整检验做不了的话，下一步该如何做呢？是可以对解释变量与被解释变量两两进行协整检验吗？

这时候该怎么办呢！求教各位大神！！急！！

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胖胖小龟宝

2015-6-16 14:06:13

1.如果不能增加样本量的话，考虑删掉点解释变量
2.AIC，SC可以作为滞后期的选择依据（越小越好）
3.先协整然后在回归
4.你说的是EG么？这个过程很复杂，多变量还是建议JJ。

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蛋卷002

2015-6-20 19:08:02

胖胖小龟宝发表于 2015-6-16 14:06
1.如果不能增加样本量的话，考虑删掉点解释变量
2.AIC，SC可以作为滞后期的选择依据（越小越好）
3.先协整 ...

问题是如果删掉两三个解释变量，那就很难研究全面的影响因素了……然而这样又没办法用JJ协整……

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vivi梅吟

2015-6-23 16:11:33

用这么小的样本去做多变量时间序列协整，JJ检验肯定是不行的。毫无疑问，你想做多变量协整必然要增加观测值，你有5个解释变量，如果删除的话，剩下2、3个显然太少了，所以最好不要走这条路。第二个问题楼上已经回答了，三四个问题显然是不行，你所说的方法是EG两步法，不适合多变量协整。所以，你没得选择，只有增加观测值，或者采用面板数据进行回归。

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蛋卷002

2015-6-26 20:55:22

vivi梅吟发表于 2015-6-23 16:11
用这么小的样本去做多变量时间序列协整，JJ检验肯定是不行的。毫无疑问，你想做多变量协整必然要增加观测值 ...

谢谢！吃一堑长一智~下次记住了！

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