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2024-09-27
本人STATA小白,最近在跑一组时间序列数据,关于地缘风险与贸易的研究。遇到如下问题:变量在ADF检验中都通过,不存在单位根。但是varsoc命令结果推荐的是三阶差分。
所以,1.不差分通过ADF检验后可以继续协整格兰杰等流程吗?2.三阶差分是不是会导致过度差分问题,是否可取?

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2024-9-27 14:42:55
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  |   0 |  334.947                     2.1e-07  -4.03593  -4.00524  -3.96033  |
  |   1 |  464.187  258.48   16  0.000 5.2e-08  -5.41691  -5.26344  -5.03888  |
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2024-10-12 18:36:33
嗯,三阶差分在经济学上的意义是什么?增量的增量的增量?所以从来没有做到三阶差分的。
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