加权最小二乘法

我不太明白什么叫剔除异方差。如果你想消除异方差在inference的影响，使得你的t检验有效，最简单的办法是使用heteroskedasticity-robust procedures，得到heteroskedasticity-robust standard error 和 heteroskedasticity-robust t statistic。（这个方法的理论解释可以很容易的在Wooldridge的Introductory Econometrics: A Modern Approach中找到）尤其是你不知道异方差究竟是什么样子的。如果你要用WLS或者GLS去估计模型时，一个比较麻烦的问题是你必须知道你的异方差矩阵究竟是什么样子的：比如你确定残差的方差是一个变量X1的函数。