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2006-11-16
                ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
      number |   -.1390026    -.1164673       -.0225353        .0160631
     number2 |    .0058749     .0046971        .0011778        .0008414
        same |   -.0152933     .0370423       -.0523355         .033273
    percent1 |   -1.501151    -1.778934        .2777831        .0311858
    percent2 |   -.3234957     -.170037       -.1534587        .0381601
         au |   -.2372394    -.1766614        -.060578        .0248776
       let |   -.7757885    -.4548138       -.3209747        .0851589
        debt |    .0052182     .0048186        .0003996        .0016769
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       71.42
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
      number |    3.353571     2.581077        .7724946        .4781767
     number2 |   -.1503857     -.117099       -.0332867         .023831
        same |    4.517556     3.115545         1.40201        .7054645
    percent1 |    5.141897     5.294296       -.1523985        .9315564
    percent2 |   -.6342704     .3974377       -1.031708         1.07433
         au |   -1.245189    -1.049353       -.1958365         .549039
       let |   -1.533172     -.495005       -1.038167        1.450047
        debt |   -.0219574    -.0601344         .038177        .0306282
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       13.26
                Prob>chi2 =      0.1031
1.请教是不是第一个检验结果是用固定效应模型,第二个用随机效应?
2.Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 这句话表明什么意思呢?
3.为什么第一个检验最后显示  (V_b-V_B is not positive definite) 它有什么含意呢?
小弟对理论理解地不够深,只是最近下载了些教程,照着做了一些,还请大家赐教。


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2006-11-17 15:25:00

第1问的判断是正确的,要彻底搞清楚2,3问,需要看以下三篇文献:Baltagi, B. H. and Q. Li. 1990/Breusch, T. and A. Pagan. 1980/Hausman, J. A. 1978。

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2009-9-25 11:23:51
STATA给的H检验的原假设是:两种方法得到的参数没有显著性差异,从P值来看,第二个例子是要接受原假设的。这意味着外生性条件成立,那么用FE模型或者RE模型都可以,但是,RE模型在相对来说要节省自由度,因此,第二个例子应当用RE模型要好些。
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2016-5-23 17:19:54
rbs51 发表于 2009-9-25 11:23
STATA给的H检验的原假设是:两种方法得到的参数没有显著性差异,从P值来看,第二个例子是要接受原假设的。这 ...
请问下在用hausman检验解释变量的内生性问题的时候,判别标准和判别固定效应、随机效应的判别标准是一样的吗?
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