蓝色 发表于 2013-5-8 06:37 
把数据和命令都贴出来
例题里的意思是说用消费支出对可支配收入回归，C(t)=a+b*Y(t)+u，C是消费支出，Y是可支配收入，但是由于怀疑Y有内生性，因此使用C和Y的一阶滞后值作为工具变量回归，然后使用hausman检验比较两个回归结果，检查Y是否确实存在内生性，即是否和干扰项u相关。如果手边有格林的econometric analysis这本书的话，就是第五版的例子5.3或者第七版的例8.7，C和Y在数据集里对应的变量应该是realcons和realdpi，书中第五版给出的hausman检验结果的统计量是22.111，第七版里又变成了8.481，我用stata得到3.41，用EVIews倒是算到8.481
数据，数据介绍和命令：
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