目前使用双重差分法进行回归分析，在用事件研究法做平行趋势检验时，当期（current）和所有事后期(post）的系数都被omit是为什么呢？看到有其他帖子说，是因为数据存在共线性，但我不太懂是哪些变量之间的共线性呢？又要怎么解决目前的问题呢？（模型控制了个体和年度固定效应，有尝试过在事件研究时不加年度固定效应，但会导致事后期显著为负，但总体回归系数应该是正的，所以好像这个方法也不太行？）
希望有大佬解答一下~  lnFINet_w1 | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         did |          0  (omitted)
      Lev_w1 |   1.296426   .2166115     5.99   0.000      .870699    1.722153
   Growth_w1 |  -.0257005   .0522639    -0.49   0.623    -.1284198    .0770187
      ROA_w1 |   -.060723   .3732435    -0.16   0.871     -.794294    .6728479
       IB_w1 |  -.0243545   .3148285    -0.08   0.938    -.6431167    .5944077
     Top1_w1 |   .4453864     .59301     0.75   0.453    -.7201125    1.610885
      CF0_w1 |   .5833874   .1736506     3.36   0.001     .2420955    .9246794
   Manage_w1 |  -1.237607    .351471    -3.52   0.000    -1.928386   -.5468278
       pre_3 |  -.0964842   .1212115    -0.80   0.426    -.3347126    .1417442
       pre_2 |  -.0602547   .3345643    -0.18   0.857    -.7178057    .5972963
     current |          0  (omitted)
      post_1 |          0  (omitted)
      post_2 |          0  (omitted)
      post_3 |          0  (omitted)
      post_4 |          0  (omitted)
      post_5 |          0  (omitted)
      post_6 |          0  (omitted)
      post_7 |          0  (omitted)
       pre_1 |   .0643137   .0316178     2.03   0.043     .0021721    .1264552
             |
        year |
       2012  |   .1734328   .0249454     6.95   0.000     .1244053    .2224603
       2013  |   .3103853   .0295912    10.49   0.000     .2522268    .3685437
       2014  |   .4349833    .034687    12.54   0.000     .3668096    .5031569