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2005-10-28
<P>1、事件研究法能不能或适合不适合研究单个公司事件及其市场的反映;</P>
<P>2、对于中国证券市场的事件研究法中,采用哪种预期(正常)收益度量模型较好。</P>
<P>先谢谢了!</P>
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2005-10-28 17:31:00

1、可以,但是你必须使用t检验,因为此时样本区间一般比较窄,t检验是小样本检验

2、一般使用市场模型,具体的要看你研究的重点在什么地方。

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2005-10-28 21:04:00

非常谢谢!你说用市场模型,贝塔值怎么确定。我想用事件研究法研究市场对股票回购的效应。请指教!

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2006-6-9 10:14:00

贝塔值是不是可以用回归的方法确定啊,我也正在做这一方面的论文,是关于银行并购的,想考查一下银行并购对股东财富的影响,互相交流一下吧,E-mail:keaideqiu2008@126.com

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2006-6-9 13:42:00
可以参考Campbell的《the econometrics of financial market》,有独立的一章,写得很详细,上财有中译本
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2009-10-29 09:42:36
5# duanyuehen
这条消息对我有用,正找这方面资料,谢谢!
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