璠子 发表于 2011-10-11 09:07
我觉得楼主李子奈的书看多了，模型拟合优度都在0.9以上，给一些人造成了一定的误解！

china19901015 发表于 2011-10-11 09:07
没有R2 那怎么评价论文，。。。不定哪天你醒来就发现，满地都是计量的论文，其R2都是0.2-0.3之间，，然 ...

china19901015 发表于 2011-10-11 09:07
没有R2 那怎么评价论文，。。。不定哪天你醒来就发现，满地都是计量的论文，其R2都是0.2-0.3之间，，然 ...

kevin0815 发表于 2011-10-11 09:15
还是等多了解了解再挑刺不迟。

kevin0815 发表于 2011-10-11 09:14
其实李子奈有特别说明，就是小的R2对应的F值并不小，模型整体可以通过检验。只不过可能例子中R2都很高，给 ...

china19901015 发表于 2011-10-11 09:13
李子奈的书？？很久没看那些例子了。现在在啃他的高级计量经济学。。。

china19901015 发表于 2011-10-11 09:11
你们为什么就一直在质疑我问的问题有问题，而不是去质疑那个文章的经验检验部分有问题。。。。。难道都放 ...

璠子 发表于 2011-10-11 09:01
你去看看一些劳动经济学的实证部分吧，或者是大型微观面板数据库的文章，什么是调整拟合优度？如果是线性 ...

china19901015 发表于 2011-10-11 09:07
没有R2 那怎么评价论文，。。。不定哪天你醒来就发现，满地都是计量的论文，其R2都是0.2-0.3之间，，然 ...

kevin0815 发表于 2011-10-11 09:16
谁也不说不看R2，只是说你不能只看R2.

璠子 发表于 2011-10-11 09:01
你去看看一些劳动经济学的实证部分吧，或者是大型微观面板数据库的文章，什么是调整拟合优度？如果是线性 ...

佛跳墙12 发表于 2011-10-11 09:22
搂住舌战群儒啊

china19901015 发表于 2011-10-11 09:19
你该不会没分清 R2 和 ADJR2吧，这是单元回归和多元回归的区别，你懂不懂？？

kevin0815 发表于 2011-10-11 09:32
你去看过再说吧。

天下为菊 发表于 2011-10-11 09:29
按照理论上说，在横截面估计时，可以不报告D.W.，我现在就不报告，即使远离2，我也不管的！

璠子 发表于 2011-10-11 09:21
我建议你看看伍德里奇的书，横截面与面板数据那本，如果觉得翻译不好，可以看看北大的那本计量，金赛男的 ...

china19901015 发表于 2011-10-11 09:27
难道你不知道这个调整拟合优度是针对多元回归的，针对多变量的，跟数据量大没有关系？ 到底是你不懂，还是 ...

zp89 发表于 2011-10-11 09:50
调整R2如果以0.8为标准，大概已经发表的80%国内外论文都要退稿啊。

璠子 发表于 2011-10-11 09:47
我没有混淆事实的意思，既然你这么说，大家都去看看书，再说吧，你都调整拟合优度了，还跟我说多变量，变 ...

璠子 发表于 2011-10-11 09:47
我没有混淆事实的意思，既然你这么说，大家都去看看书，再说吧，你都调整拟合优度了，还跟我说多变量，变 ...

璠子 发表于 2011-10-11 09:47
我没有混淆事实的意思，既然你这么说，大家都去看看书，再说吧，你都调整拟合优度了，还跟我说多变量，变 ...

china19901015 发表于 2011-10-11 08:27
但，那部分是明显有问题的，难道不应该斟酌。。我承认其前面的文献综述很N B ，理论模型也还行。。但是如 ...

china19901015 发表于 2011-10-11 09:57
数据量越大，回归模型就越可靠吧。。。具体的，我也不是很清楚。。。你动不动上万个的数据，确实N B。
...

xiongyingsharon 发表于 2011-10-11 10:01
单纯以r2判断模型的好坏是新手常见的问题之一，其实这个指标没那么重要的，正常的计量分析，如果没有篡改 ...