《中国社会科学》，您可曾记得当年大明湖畔的双月刊。。

2011-10-12 13:04:33

china19901015 发表于 2011-10-11 08:30
你不要这样子的吧。。如果当真只有0.1，那还回归干么？？有意义么，完全没有意义。。还不如做个相关分析 ...

相关分析解决不了共线性问题。正如楼主所指出的，共线性是影响结果的重要因素。但是，共线性有助于我们判断到底是Xi还是Xj对Y的影响。举例来说，身高和体重对病情的影响。如果只做相关分析，我们可能很容易发现，身高和体重都会影响病情。但是通过回归，我们可以讨论，在控制了身高的情况下，体重对病情的净影响（即偏相关系数）。在这个意义上，共线性的存在，有助于区分影响因素的净效应。

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醉心鱼

2011-10-12 16:50:06

横截面数据R-2小于0.1很正常啊，伍德里奇导论教材就有这样的例子，人家也没大惊小怪。对于横截面数据，单变量回归R-2高了才奇怪。

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caicard

2011-10-12 21:16:58

springlie17 发表于 2011-10-11 20:11
我以前也是这样认为，后来看了20篇Econometrica论文，发现逐渐享受阅读外文文献。共勉吧！

好的！如果我考上博士了一定努力！

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springlie17

2011-10-13 08:38:51

caicard 发表于 2011-10-12 21:16
好的！如果我考上博士了一定努力！

呵呵，加油哦！高学术是高尚的人才能做的事情，如今中国经济学界没人啦，希望同志们不要让泱泱中华在经济学界沉沦

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rucyty

2011-10-13 12:13:56

楼主太嫩了！杨小凯说得好，经济学本来就还处于炼金术阶段。研究经济学得抱着玩的心态，不要把它当真理来追求。说不定五百年后，我们的后代看我们现在搞的那些r2不到0.1的计量，就好比我们现在看西汉儒家的谶纬那样不靠谱。可就算是这样，人家董仲舒也影响了一个时代啊。所以现在研究经济学不用那么较真，难得糊涂就行了，关键是成果要产生影响！是不是100%正确那并不重要。

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china19901015

2011-10-13 16:31:47

rucyty 发表于 2011-10-13 12:13
楼主太嫩了！杨小凯说得好，经济学本来就还处于炼金术阶段。研究经济学得抱着玩的心态，不要把它当真理来追 ...

那你是老了。。哎。。

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淘宝网橙迷橙橙

2011-10-13 19:45:38

张成思翻译的格林《计量经济分析》上册第54页“工资方程”的例子里面，R2只有可怜的0.04，估计楼主要吐血了。

感觉楼主的理解有误。相对于拟合优度，多元线性回归更为重要的是发现自变量与因变量之间的关系。因此，回归系数的显著性更有意义。只要所考察的变量其回归系数是显著的，且理论上能够解释，回归模型便有意义。
在社会科学里面，影响因变量的因素有很多，你所考察的自变量能够阐释因变量变异的比例可能很小，所以R2很低是完全正常的。你建立的回归模型如果在控制了其他需要控制的变量后，能够准确清晰地展现解释变量与被解释变量之间的关系，且结果稳健，那就成功了。至于拟合优度，在社会科学的横截面数据里，由于观测本身的变异性很大，要得到较大的R2值几乎是不可能的。如果R2值较大（一般超过0.6就值得怀疑了），要么数据作假，要么样本比较特殊，没有代表性。