随机漫步序列是鞅差序列的一种形式．

满足：

Ｅ　（ｙ＿｛Ｔ＋１｝）＝y＿Ｔ　

性质的是鞅差序列；即Ｔ期对Ｔ＋１期的预测（在给定信息集下）是该期值的随机过程．

二楼的解释有点偏差：

随机漫步序列是一种鞅过程，不是鞅差分序列，其随机扰动项是鞅差序列的一种形式，鞅、亚鞅和超鞅的差分结果都叫做鞅差分序列．另外，你给出的Ｅ　（ｙ＿｛Ｔ＋１｝）＝y＿Ｔ是鞅过程，不是鞅差分序列。

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三楼指正的是．鞅过程和鞅差分过程是不同的．

四楼的书是好，但买不起．能不能发个给我？邮箱是lihao9153@163.com