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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
3093 1
2011-10-15
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动态面板具有天然的内生性问题,是由于因变量Y的滞后项与固定效应相关(这个应该没问题吧?!)。如果是这样,那么在静态面板中,由于固定效应也是总干扰项的一部分,那么是否可以认为也存在内生性问题呢?(因为在固定效应模型中,我们不是假设X与固定效应相关吗?如果不相关,则是随机效应模型)
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frankyzj 查看完整内容

关于内生的问题主要应从经典假设中的自变量和随机误差项的协方差为零来考虑,就是说要想满足协方差为零的假定,可以通过两种渠道来实现,一种情况下是二者独立,一旦独立则乘积的期望等于期望的乘积,使得协方差为零,另一种渠道就是使乘积的期望为零也可以使协方差为零(因为随机误差项的均值为零),而此时两个变量并不独立,这里一个关键的问题实际上是自变量是随机变量(因为确定性的自变量其取值一旦确定是不随样本点的变化而 ...
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2011-10-15 16:34:36
关于内生的问题主要应从经典假设中的自变量和随机误差项的协方差为零来考虑,就是说要想满足协方差为零的假定,可以通过两种渠道来实现,一种情况下是二者独立,一旦独立则乘积的期望等于期望的乘积,使得协方差为零,另一种渠道就是使乘积的期望为零也可以使协方差为零(因为随机误差项的均值为零),而此时两个变量并不独立,这里一个关键的问题实际上是自变量是随机变量(因为确定性的自变量其取值一旦确定是不随样本点的变化而变化的,表现为与随机误差项的独立性),所以这里指的相关并不意味着自变量和随机误差项的乘积的均值不为零,为零的话,在大样本下得到的是一致和渐进有效的估计量,因此,重要的是看自变量和随机误差项乘积的均值是否为零。
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