前两天发两贴再好几个老师的帮助下终于把我要的几个工具变量算出来了。

现在又遇到了内生性检验的问题。

我用D-W-Hausman检验来检查内生性。

如果我是基于ivreg2的检验，则P值等于1，那就是说没有内生性咯

可是如果我是基于xtivreg与xtivreg2的检验p值等于0，有内生性。

为什么会是两个极端的P值呢？那我到底要相信哪一个呢？（我的是面板数据，由于要控制年度和行业变量，xtivreg2好像用不了。而xtivreg又没有显示一阶段的详细统计信息，本来我是准备用ivreg2的，即控制虚拟变量又有详细统计信息，但就是在Hausman检验的时候通不过）

还请大家指教！

另外，两阶段回归后的回归结果是怎样有效导出的呢？我也没有找到好方法！


感谢感谢