名称：Modelling Financial Time Series with S-PLUS,（第二版）

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主要目录：

1 S and S-PLUS 1
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Time Series Specification, Manipulation, and
Visualization in S-PLUS 15
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Time Series Concepts 57
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4 UnitRootTests 111
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5 Modeling Extreme Values 141
5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

6 Time Series Regression Modeling 181
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7 Univariate GARCH Modeling 223
7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

8 Long Memory Time Series Modeling 271
8.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

9 Rolling Analysis of Time Series 313
9.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

10 Systems of Regression Equations 361
10.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

11 Vector Autoregressive Models for Multivariate
Time Series 383

12 Cointegration 429
12.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

13 Multivariate GARCH Modeling 479
13.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

14 State Space Models 517
14.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

15 Factor Models for Asset Returns 567
15.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

16 Term Structure of Interest Rates 615
16.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

17 Robust Change Detection 633
17.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

18 Nonlinear Time Series Models 651
18.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

19 Copulas 711
19.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

20 Continuous-Time Models for Financial Time Series 757
20.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757

21 Generalized Method of Moments 783
21.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783

22 Semi-Nonparametric Conditional Density Models 845
22.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845

23 Efficient Method of Moments 921
23.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921

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