Modelling Financial Time Series with S-PLUS一书中 （本论坛有下载）496页对BEKK模型的描述是

E_t=A₀A'₀+sigma A_i(e_t-ie'_t-1)A'_i+sigma B_j(E_t-j)B'_j

而Engle and Kroner(1995)原文（《Multivariate Simultaneous Generalized Arch》）中相当于是

E_t=A'₀A₀+sigma A'_i(e_t-ie'_t-1)A_i+sigma B'_j(E_t-j)B_j

即左乘的才是转置后的矩阵。

其结果是Arch和Garch项前面的系数不对，

如h₂₂中的Arch项e²₁前是a²₁₂（依据Engle and Kroner(1995)）；a²₂₁（依据《Modelling Financial Time Series with S》）

按照我做模型时的预计，S-plus报的结果应当是与Engle and Kroner(1995)的定义一致，书中疑误。

请批评。

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