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求教,ARIMA模型的平稳性
楼主
sgap
1755
2
收藏
2011-10-26
如题,请问在时间序列分析中,怎么判断该时间序列是否达到了平稳?
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全部回复
沙发
bakoll
2015-3-31 13:56:06
首先可以通过图示法简单判断时间序列的平稳性,一个平稳的时间序列往往围绕其均值随机波动,非平稳则表现出在不同的时段有不同均值或者趋势;
进一步检验可以检验样本自相关函数及其图形,随着滞后期的延长,平稳序列自相关函数迅速下降趋于零,具有拖尾的则不平稳;
统计检验方法有单位根检验,很多软件都可以进行,可以深入了解。
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藤椅
wazirlee
2016-6-16 16:36:41
ADF检验
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