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2011-10-27
各位GGJJ
今天复习课件
看到了关于峰度(KURTOSIS)的概念, 课件中讲
“A distribution with kurtosis>3 is said to be leptokurtic or fat-tailed.”  
我想知道,峰度>3.而且峰度的分母又是方差的函数,那么峰度大于3,应该是方差比较小,方差比较小,怎么会有厚尾现象呢?
或者这样想,峰度很大,说明这个密度函数中间很高,那么两边应该“矮一点”应该更贴近X轴啊,怎么会有厚尾呢?

各位,今天我想糊涂了,但是估计是我想错了,我也google看了一些   发觉长尾厚尾好多文章出现了矛盾的说法
故上来问一问

我只是在问统计中的知识,与金融期货等“尖峰厚尾”无关
各位不吝赐教,多谢了!
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2011-10-27 05:32:59
中间尖的话就说明尾巴比较厚啊。
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2011-10-27 06:20:34
qoiqpwqr 发表于 2011-10-27 05:32
中间尖的话就说明尾巴比较厚啊。
可是。。。中间尖不一定中间部分的概率就小啊,因为很高?  
您起得真早~
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2011-10-27 06:23:41
fat tail
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2011-10-27 06:25:55
、"尖峰"与"厚尾"释义关于收益率的分布尖峰态(尖峰与厚尾)标准性质的辩论很广泛,本文厚尾和肥尾是指同一现象.人们现在一般已经接受分布是尖峰态的.对于肥胖尾部的最通常的解释是,信息是偶尔以成堆的方式出现,而不是以平滑连续的方式出现的,市场对于成堆信息的反应导致了肥胖的尾部.因为信息的分布是尖峰态的,所以变化的分布也是尖峰态的.
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2011-10-27 06:26:29
看看博迪的投资学,里面有比较详细的介绍。具体的就是用矩这个概念来说明,一阶矩表示均值,二阶矩表示方差,三阶矩表示偏度,通常正态分布的峰值为3,偏度为0。
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