eviewsandspss 发表于 2009-6-18 22:56
Kurtosis>3, Leptokurtic ,fat tail,是等价的，厚尾也必然尖峰。为什么呢？
1）如果说厚尾，是有比较对象的，这个对象就是有相同均值和方差的正态分布。
2）画两个有相同均值和方差的图，其中一个是正态图，另一个是厚尾图
3）有厚尾的图必然中间要瘦下去（前题均值和方差一样），如果面积和为单位1的话，势必尖峰
4）FRM Handbock上的这个例子，个人认为只是让你看下厚尾的效果，它的比较没建立在同均值和方差基础上，仔细的人比较容易迷惑。