有关陈灯塔《应用经济计量学---EViews高级讲义》

2012-7-15 10:03:10

wrbamboo 发表于 2012-7-11 14:05
抱歉，各位，书比较厚，所以确实有点难产，不过最晚8月一定可以上市。就个人所见，此书可谓市面上最好的EVi ...

关于出版时间、版面、内容，终于有了比较权威的内部消息了！

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869010179

2012-7-15 17:26:23

期待这部著作的问世。。。

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guozhuli

2012-7-24 17:36:26

还没出来吗

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BJ600WF9916

2012-7-24 23:23:28

下载了！
文中有基本概念错误：（1）向量自回归模型没有自变量与应变量之分，而文中多次用自变量与应变量指代作者不甚清楚的向量（建议作者看看WALTER ENDERS的时间序列分析）；（2）是VAR(p)模型的表达式的错误；“如果恰好有C 个根为1，其他MpC 个根都在单位圆外，则VAR 模型中(假设yt 为I (1))将存在C 个协整关系。”表述有误，应为“一阶差分后，存在C 个协整关系。”等等。
建议不要出版。

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maxchen

2012-7-26 07:48:23

BJ600WF9916 发表于 2012-7-24 23:23
下载了！
文中有基本概念错误：（1）向量自回归模型没有自变量与应变量之分，而文中多次用自变量与应变量指 ...

关于问题（1）：向量自回归模型没有自变量与应变量之分，而文中多次用自变量与应变量指代作者不甚清楚的向量（建议作者看看WALTER ENDERS的时间序列分析）
请问一下，该章节里面找不到“自变量”或者“应变量”这两个词汇，具体您指什么？能否给个例子，比如第几页地几行的内容，应该指什么，如何修改。“不甚清楚的向量”是什么，能否指明一下。陈老师没有搞懂您说的，我也搞不明白，您能否耐心点给大家讲解一下，相信不明白您问题（1）的人不少。

关于问题（2）：是VAR(p)模型的表达式的错误；“如果恰好有C 个根为1，其他MpC 个根都在单位圆外，则VAR 模型中(假设yt 为I (1))将存在C 个协整关系。”表述有误，应为“一阶差分后，存在C 个协整关系。”等等。
协整关系，据我的理解，是指Yt这一组变量存在C个协整关系，在建立的VAR模型中，也称为VAR模型存在C个协整关系，此时的VAR模型就具有VEC形式。
我发现的一个错误是，“如果恰好有C 个根为1，其他MpC 个根都在单位圆外”有点小错误，应该修改为 “如果恰好有M-C 个根为1，其他Mp-（M-C）个根都在单位圆外”，该笔误已经得到陈老师的证实。

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2012-7-26 11:40:19

得到确认的错误，如果这次出版来不及更正的话，我们会以书后勘误表或者邮件列表或者其他的方式进行告示，再版的时候肯定更正。

欢迎大家踊跃提出问题，我们将进行仔细甄别。

欢迎大家批评指正，正如国外许多大牛的著作一样，也都是在读者们的帮助下，发现了不少错误，从而不断修正完善的。

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2012-7-28 23:02:19

时间序列2007 发表于 2011-10-27 08:18
目前大部分此类书都是翻译该软件附带manul

“此类书”？这本书是HAYASHI著作的EVIEWS版本！

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rayzhangfy

2012-7-29 21:58:03

鼓浪@听涛发表于 2012-7-28 23:02
“此类书”？这本书是HAYASHI著作的EVIEWS版本！

请问这位童鞋，你有看过陈老师的这本书吗？不说是通读，至少你把楼主提供的那一章认真读一遍，然后请再开你的尊口！不然，请不要妄下评论。

关于陈老师的这本书的特点，楼主有介绍，前面很多跟贴都有辅助的说明，建议这位童鞋认真看一下

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2012-7-30 08:57:48

rayzhangfy 发表于 2012-7-29 21:58
请问这位童鞋，你有看过陈老师的这本书吗？不说是通读，至少你把楼主提供的那一章认真读一遍，然后请再开 ...

水平有限，抱歉！这本书仅看了样本章节。
请问版主看过HAYASHI的书吗？别以为看了GREEN的就了不起了。

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2012-7-30 14:13:38

鼓浪@听涛发表于 2012-7-28 23:02
“此类书”？这本书是HAYASHI著作的EVIEWS版本！

Hayashi的《Econometrics》是一本很好的理论计量教材，是陈老师反复阅读了好几遍的计量著作之一，并且对该书他有自己独到的看法。当然，这本eviews教材的内容比较广，不仅取材于Hayashi的这本书，涉及的内容也大大超过Hayashi的（不过这两本书的侧重点不一样，不能比较），另外该eviews书中还有很多例子来源于其他经典教材，如Greene的《econometric analysis》，Hamilton的《time series analysis》等，更有不少作者自己在做研究过程中的体会。反复精读这些经典教材是作者能比较到位和融汇贯通地阐述计量理论以及在讲解eviews应用时举出恰当的例子的原因之一。

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2012-7-30 18:08:38

BJ600WF9916 发表于 2012-7-24 23:23
下载了！
文中有基本概念错误：（1）向量自回归模型没有自变量与应变量之分，而文中多次用自变量与应变量指 ...

关于第一个错误：属于看书不认真、胡乱指出错误，无中生有，有栽赃嫌疑。
关于第二个错误：一是没抓住实质错误；二是其所作的更正：“表述有误，应为‘一阶差分后，存在C 个协整关系’。”也是不对的。变量都为I(1)的VAR模型一阶差分后，所有的变量都已经是平稳变量了，那就不需要建立协整关系了。协整关系应该是原VAR模型上的协整关系，而不是一阶差分后的VAR模型的协整关系。maxchen 的回复则更清楚：协整关系，据我的理解，是指Yt这一组变量存在C个协整关系。。。
当然，如果是说VEC形式里有一阶差分的形式，那是没错的。但如果按其更正所说：“如果恰好有。。。。都在单位圆外，则一阶差分后，存在C个协整关系。”则是不对的，或说有歧义的。

可以建议陈老师以后也办个EViews培训班啊什么的。

但不管怎么样，我们热忱欢迎指正和讨论，有争辩才有进步啊！

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2012-8-2 09:14:34

raiman 发表于 2012-7-30 14:13
Hayashi的《Econometrics》是一本很好的理论计量教材，是陈老师反复阅读了好几遍的计量著作之一，并且对该 ...

呵呵学习了
我没有读过这本书主观臆断为风格相近

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2012-8-2 09:16:07

rayzhangfy 发表于 2012-7-29 21:58
请问这位童鞋，你有看过陈老师的这本书吗？不说是通读，至少你把楼主提供的那一章认真读一遍，然后请再开 ...

认识错误，向你道歉！
这本著作怎么很难找到？

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2012-8-2 13:18:02

鼓浪@听涛发表于 2012-8-2 09:14
呵呵学习了
我没有读过这本书主观臆断为风格相近

不能说是“主观臆断”,Hayashi这本书确实是陈老师在编写这本高级教程时的重要参考资料之一，当然可能也不能说此书是Hayashi书的eviews版，Hayashi的书侧重于计量理论，有相当深度，而此本Eviews教程则如其名，侧重于Eviews的运用，书中计量理论的畅述是为此目的服务的。

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2012-8-2 13:32:03

raiman 发表于 2012-7-30 18:08
关于第一个错误：属于看书不认真、胡乱指出错误，无中生有，有栽赃嫌疑。
关于第二个错误：一是没抓住实 ...

装纯！
楼上这位如此多的错误，
应该让他先扫盲再来培训

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2012-8-2 16:23:27

瀚海星云发表于 2012-8-2 13:32
装纯！
楼上这位如此多的错误，
应该让他先扫盲再来培训

哈哈。本来一直都装得跟真的似的，不幸这次被你识破了啊！

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2012-8-3 08:54:04

BJ600WF9916 发表于 2012-7-24 23:23
下载了！
文中有基本概念错误：（1）向量自回归模型没有自变量与应变量之分，而文中多次用自变量与应变量指 ...

学前班的计量水平也楞充大瓣蒜

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BJ600WF9916

2012-8-3 21:35:37

maxchen 发表于 2012-7-26 07:48
关于问题（1）：向量自回归模型没有自变量与应变量之分，而文中多次用自变量与应变量指代作者不甚清楚的 ...

x 11.1 VAR基础一章第8行
“其中yt 是MX1 被解释变量，xt 是K X1 外生解释变量”——文中用“被解释变量”的称呼不妥，易使人产生歧义（对于教材才这样要求）。
——请不要误解，我也很喜欢陈老师，教材原稿已看过，写得非常好，会更好！

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ZGYNLF119986

2012-8-3 21:44:45

瀚海星云发表于 2012-8-3 08:54
学前班的计量水平也楞充大瓣蒜

不要进行人身攻击，请谨慎发言。

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2012-8-3 22:01:07

ZGYNLF119986 发表于 2012-8-3 21:44
不要进行人身攻击，请谨慎发言。

概念混淆+对象混淆！
谁对谁进行了人身攻击了？
Y可不能乱说哟！

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晚清

2012-8-4 00:36:49

介绍这么多累不累，好不好也要看了才知道。大概什么时候出版又不说清楚。

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2012-8-4 11:24:48

BJ600WF9916 发表于 2012-8-3 21:35
x 11.1 VAR基础一章第8行
“其中yt 是MX1 被解释变量，xt 是K X1 外生解释变量”——文中用“被解释变量 ...

似乎也只能用“被解释变量”来称呼，这样的称呼应该是很自然很清晰的，不存在歧义，否则就不知道该如何称呼它了。如一个普通单方程 y_t=y_t-1+y_t-2+x_t，我们常这样说：被解释变量是y_t, 解释变量包括y_t的滞后项和外生解释变量x_t，这没啥问题，现在把y_t看成一个向量，同样也可以这么说。

在VAR模型中，把Y_t看成因变量，把Y_t-1,...Y_t-p 看成自变量，即Y_t是被解释变量，Y_t-1,....Y_t-p 是解释变量，这个是说得通的。但是，在Y_t=(Y_1t Y_2t .... Y_mt)' 中，把某些变量（如Y_1t，Y_2t）说成是因变量，把其他变量说成是自变量，则肯定是错的。因此，我们平常所说的VAR中没有自变量和因变量之分，是从Y_t=(Y_1t Y_2t .... Y_mt)' 中没有自变量和应变量之分这个角度来说的，同样在Y_t=(Y_1t Y_2t .... Y_mt)'里也没有内生变量和外生变量之分。在VAR模型中，或许可以仿照联立方程模型，把Y_t成为内生变量，把Y_t-1,...Y_t-p称为前定变量、内生滞后变量。

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ZGYNLF119986

2012-8-4 21:33:27

瀚海星云发表于 2012-8-3 22:01
概念混淆+对象混淆！
谁对谁进行了人身攻击了？
Y可不能乱说哟！

这是一个学术论坛，讨论应对文不对人，Y有看法，可提出Y对观点或文章的看法，但不应对个人进行评价。就如同别人可说你的观点“概念混淆+对象混淆！”,但不能说你“胡搅蛮缠也楞充大瓣蒜”。——供参考，希望Y自重。

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