另开一贴,续隔壁楼"数据、方法or选题新颖哪个更重要", 我的目的是想让更多同学直接看到关于我所知道的得到宏观经济数据的一些途径. 关于方法和选题的问题,请见我在原贴的回复,欢迎大家批评指正.  感谢夸克版主的补充! 其他同学如有补充,站短我,或者直接回帖,谢谢!
以下是正文:

一个虔诚的研究者,从来不会因为数据的问题而放弃对经济问题的研究.事实上,中国目前的统计能力还是很强的,精确性并非很低(见邹至庄教授的评论文章,他主页有下载),数据库非常非常多(我对宏观有了解,微观的欢迎补充):
国家统计局网站:个人认为做的不是很方便,但是是免费的,所以凑合着用吧. link:  http://www.stats.gov.cn/tjsj/
CEIC: 宏观统计时间序列,非常非常全面,你可以找到几乎所有你要的,数据来源于国家统计局,这个数据库需要学校买,就我所知很多好大学以及证券研究机构(如国泰)是购买了的, 你总可以直接或间接找到一些同学与那里有联系吧? link: http://www.ceicdata.com/China.html
CIE(工业企业面板数据): 这个数据库在小群人里面非常流行,一些好的学者几乎是靠着这个吃饭的,发了数不清的经济研究,管理世界,数据库特点是工业企业的微观panel数据,样本量非常大(几万个以上,1998-2008年度),企业内部各种指标.缺点是,数据非常粗糙,前期处理工作非常繁琐,但是一劳永逸. 这个数据库也需要购买(貌似需要几百万),我知道顶级大学(清华北大)是购买的,而且一般有这数据库的人不会外传,除非你和他们合作.但是说真的,这个数据库非常非常非常好,值得珍藏.
WIND: 这个大家都知道,我就不介绍了,需要购买,很多学校都有,没有的同学找熟人要吧.
宏观景气月报: 这个是专门针对经济景气的,包含了消费者信心指数,预期指数,企业信心指数等等,用来研究预期对宏观经济的影响,我自己的论文里面用过,而且我知道有朋友用着数据直接发Economics Letters的. 免费下载. link: http://www.china-economic-data.com/ 这个月报也有纸质版,我知道很多大学图书馆有订.
中国企业采购经理人指数(Purchase Management Index): 这个是物流采购协会和国家统计局一起合作的统计指标,用来通过微观层面的企业生产行为来刻画的宏观指标,月度数据,2005年开始,样本点可观,我用来写过存货行为的文章.网上可以免费下载:http://www.purchasingbbs.com/m.php?name=PMI
中国人民银行数据: 其实央行也会公布很多金融市场数据,只不过很多以报告的形式出现,里面的数据非常有价值,细心的研究者很容易得到. 免费下载: http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/126/index.html
财政部数据: 财政部会定期公布一些重要数据,比如公共收支(月度),国有及国有控股企业经济运行状况(月度),税收收入情况(半年度),年度预决算等等,只是需要自己整理,具体参见: http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengshuju/

WDI(world development indicators): 世界银行的全世界国家的宏观数据panel,包含了各种宏观指标(发达国家一般是1960-2010年度数据),免费下载,对于研究经济增长,宏观金融非常非常有用,很多经典文章都会用这个数据库. 我也用这个写过几篇文章. link: http://data.worldbank.org/data-c ... elopment-indicators
IFS(International financial statistics): IMF的数据库,包含了非常多的宏观指标,季度数据,有很多关于宏观金融的指标,如private credit等.这个需要购买,我不清楚国内什么大学买了,最近这个IMF把这个数据库的页面换成新界面了,非常不方便,不知道IMF怎么想的. link: http://www.imf.org/external/data.htm
Penn World Table: U Penn的自己搞的世界各国家的年度数据库,它主要是估算购买力平价下的国民收入. 免费, 1950-2010. link:  http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
FED St.Louis 数据库: 该数据库主要是美国的宏观时间序列,但是也有international的数据,免费. link: http://www.stlouisfed.org/
The Global Competitiveness Report: 这个是世界经济论坛(WEF)邀请专家编制的世界所有国家的竞争力报告,里面不仅仅有排名,更有具体的各项指数. 魏尚进教授最近的AEJ:policy论文就用了这个数据库. 免费下载: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

关于美国的数据,还有 BLS, BEA等等,
关于OECD的数据库直接上它的官方网站:
http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html
其他的数据都比较专有,很多大牛都会挂在自己的主页上,如Levine的增长与金融发展数据:
http://www.econ.brown.edu/fac/Ross_Levine/Publications.htm
此外, AER,JME 等好杂志,对于新发的或者forthcoming的文章都会要求公开数据,所以如果有一些文章是研究中国问题的话,你可以直接下载到.同学们可以经常留意他们的网站.
以上是我平时自己用的数据库,其他同学如有知道另一些数据库,欢迎补充!希望对大家有用!