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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2024-10-22
大佬们帮忙解答一道金融工程题目假设投资者A手中持有某种现货资产价值1000000元,目前现货价格为100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.65元,该期货价格季度变化的标准差为0.81元,两个价格变化的相关系数为0.8,每份期货合约规模为100000元,期货价格为50元。问:3个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?应如何进行套期保值操作?
经过计算投资者A应持有的合约份数为3.2取整为3份
但是当持有3份期货合约时的套期保值有效性该如何计算
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