求问：这是什么理论，相应的给些解释

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收藏 2011-11-02

Heath-Jarrow-Morton framework

Short rate models: Vasicek model and Cox-Ingersoll-Ross models
谢谢

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2011-11-2 22:51:17

这些都是利率期限结构里面的东西
Vasicek model里面这个Vasicek就是利率期限结构的创始人，这里主要是说短期，而你问的第一个主要针对远期，
具体我也不是很懂，可以参见以下
HJM模型;
http://wiki.mbalib.com/wiki/HJM%E6%A8%A1%E5%9E%8B
CIR模型：
http://wiki.mbalib.com/wiki/CIR%E6%A8%A1%E5%9E%8B

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2012-4-14 14:38:24

子墨13 发表于 2011-11-2 22:51
这些都是利率期限结构里面的东西
Vasicek model里面这个Vasicek就是利率期限结构的创始人，这里主要是说短 ...

谢谢你

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