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求问怎么用short rate算spot rate?
楼主
zxr0117
8434
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收藏
2013-05-25
悬赏
5
个论坛币
未解决
题目要求用binomial lattice 来算10 year coupon bond价格up factor是1.15,down factor是0.86,current shor rate=2.5%
用lattice算出bond的价格为77.8589
每个node的short rate也算出来了。请问然后怎么算term structure/spot rate呢?
用matlab算出来的结果是
s =
0.0578 0.0544 0.0510 0.0476 0.0441 0.0406 0.0370 0.0334 0.0298 0.0261
可是笔算总是算不出==新手入门,求牛人指教
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沙发
zxr0117
2013-5-25 19:20:44
忘记说了,都是等概率
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藤椅
Chemist_MZ
2013-5-25 21:24:33
zxr0117 发表于 2013-5-25 19:20
忘记说了,都是等概率
In this case, you can not only determine the 10 year bond's price but 1-9. After you get these prices you can calculate the spot rate.
Its only a brief idea, you can try.
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