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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
8434 2
2013-05-25
悬赏 5 个论坛币 未解决
题目要求用binomial lattice 来算10 year coupon bond价格up factor是1.15,down factor是0.86,current shor rate=2.5%


用lattice算出bond的价格为77.8589
每个node的short rate也算出来了。请问然后怎么算term structure/spot rate呢?

用matlab算出来的结果是
s =
0.0578    0.0544    0.0510    0.0476    0.0441    0.0406    0.0370    0.0334    0.0298    0.0261


可是笔算总是算不出==新手入门,求牛人指教
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2013-5-25 19:20:44
忘记说了,都是等概率
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2013-5-25 21:24:33
zxr0117 发表于 2013-5-25 19:20
忘记说了,都是等概率
In this case, you can not only determine the 10 year bond's price but 1-9. After you get these prices you can calculate the spot rate.

Its only a brief idea, you can try.
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