请问自相关和异方差的消除方法 - 经管之家

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请问自相关和异方差的消除方法

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收藏 2006-12-06

请教高人，请问是用最小二乘法后出现自相关和异方差的消除方法？稍微说一下就行。谢谢~

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2006-12-6 09:25:00

add ar(p) y or garch(p,q) residuals

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2006-12-9 20:19:00

加入ar(p)或ma(q)可以消除自相关;异方差可以用加权最小二乘法进行回归,简单的权数选择是普通回归残差绝对值的倒数.

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2006-12-9 23:38:00

看任何一本基础计量经济学书就解决了

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2006-12-11 18:50:00

自相关可以加AR(i）解决，异方差可以用广义方差去掉，软件的话可以用加权最小二乘估计

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2006-12-12 08:34:00

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