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求教 异方差和自相关同时出现怎么办
sunboy920
16109 16
2009-11-27
求教。我初学计量经济学。我遇到一个时间序列数据。存在自相关即DW只有0.7的样子，用white检验它有存在异方差。请问这种情况怎么处理啊。我是按自相关的修正还是按异方差的修正方法来修正啊。希望能得到答案，万分感谢！
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sdcey
2009-11-27 23:19:16
我个人觉得 如果是经济数据的话 先取下对数 一般情况下能够消除异方差 然后观察数据的相关图和偏自相关图 看是否平稳 不平稳的话取下差分  在观察两个图 确定滞后期（个人意见仅供参考）
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qgl_xj
2009-11-27 23:19:51
用newey-west消除异方差和自相关
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oyqdong
2009-11-27 23:22:09
时间序列数据一般都可能存在自相关，异方差相对自相关来说是更严重的问题，因此建议按异方差方法修正。
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sunboy920
2009-11-28 16:26:06
谢谢大家，谢谢大家赐教
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vooyeah
2009-11-30 19:59:20
你model大半没build好~~继续努力吧
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