异方差和自相关同时存在怎么办

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收藏 2010-01-12

消除异方差时，加权最小二乘是最优的，接下来再怎么消除自相关？主要是用eviewS不知道怎么继续了。。。。。。新手，谢谢

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2010-1-12 18:18:49

我认为如果是大截面数据，最有可能出现的是异方差问题，如果你使用WLS方法消除了异方差，一般不用考虑自相关问题。但是对长时间序列问题，则重点要考虑自相关问题。

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2010-1-12 18:52:36

我那时做分析的时候，是先用加权最小二乘法消除异方差，然后用再用修正异方差以后的结果进行自相关检验，存在自相关的话就用差分法修正。

我也是新手，不知道对不对，望指教。

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2010-1-13 09:26:24

谢谢两位！

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2013-10-27 12:12:39

自相关如何修正？

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