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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2011-11-10
各位达人:
       请问用STATA如何对一列数据,比如说我国的月工业增加值,进行季节性调整。
      用什么命令,我找到了arima,但是不太了解
      比如说4年12个月一共48期工业增加值数据,我首先tsset 月份变量month  然后用 arima VAlue,arima(1,0,1)
      结果stata 返回
(note:  insufficient memory or observations to estimate usual
starting values [2])
insufficient observations
r(2000);
     这个问题怎么解决?     
是命令用得不对,还是这个命令只用用来做arima 模型的回归。
    那么stata用什么命令来进行季节性调整?   smooths 命令 好像仅仅使用 holt winters模型   而目前比较流行的应该是 X-11或者X-12过程  这个貌似和arima命令比较接近,不懂 请高人指点啊!!!
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2011-11-10 23:48:37
季节性调整是stata的短板,直接用eviews吧
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2011-11-10 23:55:01
没有过stata  eviews做季节调整比较简单的
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2011-11-20 23:56:41
哎 不爱倒蹬eviews 看来一种软件除非搞的特别明白 不然真是费劲啊
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2011-12-26 19:24:50
上来本来想问问seasonality怎么用R做..好吧,看来大家都为这个在郁闷诶~~

stata用 arima 就可以了啊~~~~现在流行的方法是直接包括 seasonality 去估计,因为即使用smooth也很少能完全消除seasonality的,看调整过的ACF,PACF的Q值就知道了。

你是用stata的话,具体命令在stata 窗口敲 “ help arima ” 就可以看到怎么调整seasonality。

一般你diff之后会propose几个模型,addictive or multiplicative seasonality.

后者用到的命令是 mma, mra,或者sarima.  具体怎么identification and diagnostic 可以参考 Walter Enders "Applied econometric time series" P115页的例子
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2016-5-30 11:45:41
ziyuan88117 发表于 2011-12-26 19:24
上来本来想问问seasonality怎么用R做..好吧,看来大家都为这个在郁闷诶~~

stata用 arima 就可以了啊~~~~ ...
回复好相信,不错
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