上来本来想问问seasonality怎么用R做..好吧,看来大家都为这个在郁闷诶~~
stata用 arima 就可以了啊~~~~现在流行的方法是直接包括 seasonality 去估计,因为即使用smooth也很少能完全消除seasonality的,看调整过的ACF,PACF的Q值就知道了。
你是用stata的话,具体命令在stata 窗口敲 “ help arima ” 就可以看到怎么调整seasonality。
一般你diff之后会propose几个模型,addictive or multiplicative seasonality.
后者用到的命令是 mma, mra,或者sarima. 具体怎么identification and diagnostic 可以参考 Walter Enders "Applied econometric time series" P115页的例子