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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2010-08-11
请问:
1、我有10年*12月的时间序列数据,请问做单位根检验之前,是否必须做季节性调整?
2、如果是,Stata如何实现?
3、调整之后,单位根检验是否就不需要了?(此时貌似应该变为平稳序列)
谢谢!
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2010-8-11 15:50:00
单位根检验和季节性调整是两回事,如果你的数据遭受季节性问题,即使是做普通的回归也应该调整一下。
Stata里头季节性调整的命令是tssmooth, 根据你的数据的不一样而采用不同的调整方法,在option里头设定
调整后的数据不一定是平稳的,所以如果你需要平稳序列的话,一样要去做单位根检验。
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