全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
15354 5
2011-11-11
第一步:用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归,Hansen J=5%,说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。

第二步:再加入一个“外生变量”,既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归,Hansen J=24%。

为什么会出现这样的情况,本来已经证实了原两个外生变量中不是外生的,结果新加一个,反倒全是外生了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-11-11 17:36:43
求助
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-13 11:54:51
顶起来,望高手指点
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-4-30 11:11:15
怎么没有答复的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2019-9-1 16:23:14
The Sargan-Hansen test is a test of overidentifying restrictions.  The joint null hypothesis is that the instruments are valid instruments, i.e., uncorrelated with the error term, and that the excluded instruments are correctly excluded from the estimated equation.
Hansen J 检验的原假设是你检验的工具变量中至少一个是有效的(与扰动项不相关),所以不拒绝原假设说明你的工具变量中至少有一个是有效的
详见help ivreg2##overidtests
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2023-7-20 10:11:28
请问题主,IV-GMM就是GMM吗?用的stata命令是什么呀
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群