事件研究法是很经典的关于某一事件对金融市场反应的计量。但其基本假设是，信息是同时到达的。
如果我所研究的信息是不同时刻到达，如何处理信息渐进的问题？
譬如在A公司年报披露之前，投资者已经对本行业的其他企业年报有了分析，从而对A的信息有了预期，如何刻画或者区分这种效果？

除了事件研究法还有其他的工具或者模型仅就A信息的信息冲击进行分析么？

谢谢！