明天上午就要考试啦~~上课都听不懂的，只能临时抱佛脚了~。

科目是上海财大王安兴老师的《金融工程学》，用的教材是“上海财大出版社王安兴撰写的《金融工程学》”

老师给了一些待考题目。包括证明、计算和论述。

我把他们分为三个帖子。每个帖子悬赏500论坛币!!!这是第三个帖子。

请今天晚上做出来发到我QQ或QQ邮箱。明天就晚啦。若只会做部分题目，我也可按每题100币赠送。

联系我的QQ：3286060

11.请根据风险中性测度定价理论推导欧式看涨期权定价的Black-Scholes公式。

12.考虑一股票远期合约的多头，期限是10个月，股票今天的市场价格是每股20.50元，连续复利的无风险利率r=10%，公司股票在3个月、6个月和9个月后每股分红0.30元，请计算远期价格。

13.假设t是标准正态随机变量，计算 ，并计算其均值

14.请证明任何衍生产品价格服从Black-Scholes方程。

15.请叙述lto引理，并证明：

16.试阐述蒙特卡罗模拟方法估价衍生证券的基本思想。